AlexeyKalmykov, einer meiner mittelwährungsbasierten Strategien stützt sich stark auf und in der Tat handelt es sich um Handelskörbe, die sich nicht direkt auf den Paarhandel beziehen, sondern auf statistischen Anomalien mit mehreren fx-Körben basiert, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt wurden, auf den ich mich nicht verlassen habe Auf Papiere für diesen Ansatz, aber ich weiß, es ist definitiv Arbeit in diesem Raum gearbeitet Ich selbst konzentriere mich fast ganz auf Währungen im Moment Matt Wolf Mar 20 13 am 7 31.Fatih Yilmaz früher von Bank of America derzeit BlueGold, hat ein Stück namens Imaginal Spreads und Pairs Trading auf genau dieses Thema, wenn Sie es finden können Ich konnte nicht finden, eine Kopie auf das öffentliche Internet, ursprünglich veröffentlicht 17. April 2009 Er schreibt. Akademiker und Industrie Praktiker in der Regel konzentrieren sich auf Zeitreihen Aspekte der Devisenmärkte Dies ist in erster Linie Das Ergebnis der begrenzten Anzahl der gehandelten Währungen Die meisten Märkte für aufkommende Währungen sind weit von den unwissenden Reibungen entfernt. Wenn also eine auf die G10-Devisenmärkte beschränkt ist, Ring, dass Schocks auf den USD in der Regel mehr als 50 von Variationen in G10 siehe Abbildung 1, ist nicht viel Platz für Querschnittsauswahl Fähigkeiten oder marktneutrale Strategien verlassen Paar Handel ist eine marktneutrale oder USD-neutrale Strategie und es kann erfassen Verschiedene Chancen innerhalb der G10-Devisenmärkte aus statistischer Sicht Darüber hinaus, angesichts der Strategie verkauft Gewinner und kauft Verlierer, ist es wahrscheinlich niedrig oder negativ korreliert mit den meisten traditionellen Richtungsmodellen wie Impulsstrategie. Unser Fokus in dieser Notiz ist zu testen Paar Trading-Strategie innerhalb der G10 Devisenmärkte Unser Währungsdatensatz ist monatlich Ende des Monats Daten von Reuters und DataStream erhalten und wir verwenden kurzfristige Geldmarktsätze für Carry Berechnungen aus DataStream erhalten Unser Datensatz ist von 1973-2009 Wir nehmen den USD als Die Numraire-Währung und Form 36 mögliche Paare mit allen 9 USD Kreuze Unser Paar-Matching-Algorithmus und Handelsstrategie ist unten beschrieben. Excess returns, Sharpe Ratte Ios und Richtungsgenauigkeitsstatistiken zeigen in der Regel vielversprechende Ergebnisse Insbesondere bei der Erhöhung des Schwellenfehlausrichtungsniveaus für Handelssignale neigen alle Leistungsstatistiken dazu, sich zu verbessern. Im Allgemeinen rechnen die Fehlausrichtungen um 1 5-2 0 Standardabweichungen dazu, konsequent gute Ergebnisse zu erzielen. Die Sharpe Verhältnisse, auf die er sich bezieht, sind etwa 0 7-0 8 für eine 3M Halteperiode. Die dargestellten Ergebnisse in dieser Anmerkung sollten als explorative genommen werden. Dennoch scheint der erste Satz von Ergebnissen aus mehreren Gründen ermutigend zu sein Leistungsstatistiken sind relativ attraktiv und robust für Eine aktive G10-Strategie Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Strategie USD-neutral ist und der Prognosehorizont über 25y liegt, ist die Strategie kontra - tisch und konzentriert sich auf Relativwert-Trades, die wahrscheinlich zu niedrigen Korrelationsrenditen zu traditionellen Richtungsmodellen führen werden. Wenn wir die dargestellten Ergebnisse übernehmen In dieser Anmerkung zum Nennwert, dann sollten wir eine wichtige Frage fragen, was ar Wenn wir für die Transaktionskosten in dieser Studie bezahlt werden, sind wir nicht relevant, da wir monatliche Daten verwendet haben. Konkurs - und Liquiditätsrisiken und kurze Verkaufsbeschränkungen können in der Regel für die G10-Devisenmärkte ignoriert werden. Es wäre interessant, die Korrelation von Paarenstrategie-Renditen mit makroökonomischen und analysen zu analysieren Assoziierte Vermögensmarktzyklen, dh zeitabhängige Risikoprämien für Zyklen In ihrer Studie argumentieren Goetzmann et al. 2006, dass die Paarstrategie aufgrund des verborgenen oder latenten gemeinsamen Faktors als Haupttreiber der von ihnen analysierten Aktien belohnt werden kann. Es besteht immer das Risiko Wenn die Hedge-Fonds-Aktivitäten deutlich gesteigert werden könnten. Andere Möglichkeiten könnten sein, dass die Strategie lohnend sein kann, Märkte in Richtung des Gleichgewichts über Arbitrage-Trades zu drängen. Da die Strategie marktneutral ist Und beruht auf relativen Wert Trades, gibt es auch das Risiko fehlenden starken Markt m Oves mit einer solchen Strategie aus einer Modellzuweisungssicht In jedem Fall ist aus unserer Sicht das Verständnis der grundlegenden Risiko-Belohnungsmerkmale einer solchen Strategie wichtig und erfordert in diesem Zusammenhang eine weitere Analyse. Sie haben am 29. August 11 um 19 53 zurückgekommen. Arbitrage und Paares Trading. Auf einer Grundstufe ist Arbitrage der Prozess des gleichzeitigen Kaufs und Verkaufses der gleichen oder gleichwertigen Wertpapiere auf verschiedenen Märkten, um Preisunterschiede zu nutzen und einen Gewinn zu erzielen. Die Preisunterschiede können das Ergebnis von Marktinfizienten, Preisfehlanpassungen und sogar sein Wechselkurse Ein Arbitrageur zum Beispiel könnte Aktien ABC für 50 an der New Yorker Börse NYSE kaufen, während es gleichzeitig für 51 an der Londoner Börse LSE verkauft und 1 pro Aktie profitiert. Da Arbitrageurs versuchen, davon zu profitieren Sehr kleine Preisbewegungen, sie müssen typischerweise in große Positionen eintreten, um erhebliche Gewinne zu erzielen. Vor Fortschritten in der Technik war es möglich, gut versorgte Arbitrageure zu haben Kapitalisieren auf diese Arbitrage-Chancen Heute sind die Märkte ein gleichmäßigeres Spielfeld, und da mehr Menschen Echtzeit-Zugriff auf Marktdaten und mit erhöhter Transparenz haben, sind viele dieser reinen Arbitrage-Chancen nicht mehr vorhanden Während reine Arbitrage risikofrei und basiert ist Auf tatsächlichen Preisfehlern, andere Formen der Arbitrage sind spekulativ in der Natur und auf der Grundlage von wahrgenommenen oder implizierten Preisfehlern eine Investor s Wahrnehmung, dass eine Preisbeziehung hat sich von seinem historischen Durchschnitt in einer signifikanten Weise Pairs Handel Aktien Merkmale mit zwei solchen Arten von Arbitrage relativ Wert-Arbitrage und statistische Arbitrage Relative Wert-Arbitrage Diese Art von Arbitrage bezieht sich auf den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von verwandten Instrumenten, wobei der Gewinn des Händlers von einer günstigen Veränderung des Verhältnisses zwischen den Instrumentenpreisen abhängt. Diese Art von Arbitrage beinhaltet die Einbeziehung von Positionen, Wertpapiere, die historisch oder mathematisch interre sind Lated, aber wo die Beziehung ist vorübergehend falsch ausgerichtet Investoren können einen Gewinn realisieren, wenn die Beziehung zwischen den Wertpapieren wieder auf ihre Norm Relative Wert Arbitrage Ansätze beinhalten mehrere verschiedene Anlagestrategien, einschließlich. Kapitalstruktur Arbitrage. Convertible Arbitrage. Equity statistische Arbitrage. Fixed-Einkommen Arbitrage. Merger Arbitrage. Options und Warrants. Pairs trading. Statistical Arbitrage Paar Handel kann auch unter statistische Arbitrage fallen StatArb, die ähnlich wie relative Wert Arbitrage Relative Wert Arbitrage und StatArb unterscheiden sich in Bezug auf Zeitrahmen, Art der Analyse und Art der Bestellung Eintragung Als Relativwert-Arbitrage können Paare-Handel in fast jedem Zeithorizont, unter Verwendung von fundamentalen und oder technischen Analysen existieren und manuell gehandelt werden. Umgekehrt, als statistische Arbitrage, gibt es in kurzer Zeit Paarenhandel, die sich auf computergesteuerte Modellierung verlassen Analyse, und nehmen häufige Trades Dutzende oder sogar Hunderte jeder Handel s Sitzung, die automatisch von einem Computer ausgeführt wird, dh eine automatisierte Strategie Der Handelspaar hat dann Elemente sowohl des relativen Wertes als auch der statistischen Arbitrage und wird in der Tat oft als relativer Wert Arbitrage oder statistisches Arbitrage bezeichnet. Unabhängig davon, wie Paare ausgewählt werden Entweder durch fundamentale oder technische Analyse oder wie sie handelbasiert oder computergesteuert gehandelt werden, konzentriert sich eine Paarhandelsstrategie auf das Konzept der mittleren Reversion, dass Schwäche der Korrelation kurzfristig auftreten kann, aber als Preise korrigiert wird Kehr zurück zu den historischen mean. Learn über Arbitrage-Fonds und wie diese Art von Investitionen generiert Gewinne durch die Nutzung von Preisunterschiede zwischen den Cash-und Futures-Märkte. Covered Interesse Arbitrage ist eine Handelsstrategie, in der ein Investor verwendet einen Devisentermingeschäft zur Absicherung Gegen Wechselkursrisiken. Diese einflussreiche Strategie nutzt das Verhältnis zwischen Preis und Liquidität. In diesem kurzen Instruktor Nal Video Jack Farmer erklärt, was Risiko Arbitrage skizziert drei verschiedene Beispiele von it. While die Chancen sind nur wenige und weit zwischen, können die Anleger Arbitrage nutzen, um die Vorteile der Preisunterschiede in der finanziellen Spread-Wetten zu nutzen. Investoren verwenden die Arbitrage Pricing Theorie, um ein Vermögenswert zu identifizieren Dass s falsch preislich. Get Details über drei der beliebtesten Investmentfonds für Investoren interessiert in Arbitrage Trading. Diese Aktienoptionen Kombination hilft Trader nutzen Markt Missbrauch Finden Sie heraus, wie. Bitcoin Arbitrage beinhaltet den Kauf relativ unterbewertet Bitcoins und verkaufen sie an den Börsen wo Sie sind relativ überbewertet, um einen Gewinn zu erzielen. Learn mehr über diesen Handel, der von Preisunterschieden zwischen Finanzinstrumenten und Märkten profitiert. Häufig gestellte Fragen. In Großbritannien, Schwarz Mittwoch 16. September 1992 ist bekannt als der Tag, dass Spekulanten brach das Pfund Sie didn t tatsächlich. Es ist wichtig zu wissen, Ihre Schulden-Einkommen-Verhältnis, weil es die Figur Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zur Rückzahlung der. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Divisionen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung machen, ist der Betrag bezahlt ist eine Kombination aus einer Zinsgebühr und zu messen Haupt-Rückzahlung Über die. Frequently Asked Questions. In Großbritannien, Schwarz Mittwoch 16. September 1992 ist bekannt als der Tag, dass Spekulanten brach das Pfund Sie didn t tatsächlich. Es ist wichtig, um Ihre Schulden-Einkommen-Verhältnis zu kennen, weil es die Figur ist Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zur Rückzahlung der. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Divisionen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt ist eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Kapital Rückzahlung über die. Statistical Arbitrage Correlation vs Cointegration. Was ist statistische Arbitrage stat arb. Die Prämisse der statistischen Arbitrage, stat arb kurz, ist, dass es eine statistische Missbrauch zwischen einer Reihe von Wertpapieren, die wir ausschöpfen suchen Typischerweise eine Strategie erfordert lange eine Reihe von Aktien und kurz eine andere StatArb aus Paaren Handel, wo man würde lange eine Aktie und kurz es s Konkurrenten als Absicherung, in Paaren Handel das Ziel Ist es, eine Aktie auszuwählen, die es übertreffen wird. Es ist alles über die mittlere Reversion, im Wesentlichen sagen Sie, dass die Ausbreitung zwischen zwei Aktienbestände konstant sein oder sich im Laufe der Zeit langsam entwickeln sollte, wobei Abweichungen von der Ausbreitung eine Handelsmöglichkeit darstellen Da in StatArb wir glauben, dass die Ausbreitung mittleres Zurücktreten ist Im Gegensatz zum Namen statistische Arbitrage isn t über das Risiko des freien Geldes deterministische Arbitrage ist das Risiko frei. Welche Art der Bestände machen gute Paare. Die besten Aktien, die in StatArb zu verwenden sind, sind die, wo es eine ist Grundlegende Grund für den Glauben, dass die Ausbreitung bedeutet, dass sie stationär zurückkehrt. In der Regel bedeutet dies, dass die Bestände in dem gleichen Marktsektor oder sogar besser das gleiche Unternehmen einige sind Unternehmen haben A und B Aktien mit unterschiedlichen Stimmrechten oder Handel an verschiedenen Börsen Einige Beispiele für grundsätzlich ähnliche Paare wäre Royal Dutch Shell A gegen Royal Dutch Shell B Aktien, Goldman Sachs vs JP Morgan, Apple vs ARM ihre Chip-Anbieter, ARM vs ARM ADR, einige Cross-Sektor-Gruppen können auch wie Gold Mining vs Gold Price. Ein schlechtes Beispiel wäre Royal Bank of Scotland vs Tesco, da ihre Unternehmen sind völlig anders don t Auswirkungen auf einander. Was ist die mathematische Definition eines guten Paar. Beim Aufkommen mit einer guten grundlegenden Aktie Paarung Sie als nächstes müssen Sie einen mathematischen Test für die Bestimmung, ob es ein gutes Paar Die häufigste Prüfung ist es, für die Kointegration zu suchen, da dies implizieren würde, dass das Paar ist ein stationäres Paar die Ausbreitung ist fest und damit Statistisch ist es Mittelwiederholung Wenn man auf Cointegration testet, wird ein Hypothesentest durchgeführt, so dass wir ein Vertrauensniveau in das Paar ausdrücken können, das Mittelwert ist. Was ist der Unterschied zwischen Korrekturen Lation und cointegration. Wenn reden über statisitische Arbitrage viele Menschen oft verwirrt zwischen Korrelation und Kointegration. Korrelation Wenn zwei Aktien korreliert sind dann, wenn Lager A hat einen Tag dann Lager B wird ein upday. Cointegration Wenn zwei Aktien sind cointegriert dann ist es möglich Um ein stationäres Paar aus einer linearen Kombination von Stock A und B zu bilden. Einer der besten Erklärungen der Kointegration ist wie folgt Ein Mann verlässt einen Pub, um mit seinem Hund nach Hause zu gehen, der Mann ist betrunken und geht auf einen zufälligen Spaziergang, den Hund Geht auch auf einen zufälligen Spaziergang Sie nähern sich einer befahrenen Straße und der Mann legt seinen Hund an die Blei, der Mann und der Hund sind jetzt zusammengefasst. Sie können beide zufällig gehen, aber die maximale Distanz, die sie sich von einander entfernen können, ist fest Länge der Blei Also im Wesentlichen ist die Distanz zwischen dem Mann und seinem Hund verteilt, auch aus der Geschichte, dass der Mann und der Hund sind immer noch auf einem zufälligen Spaziergang, gibt es nichts zu sagen, wenn ihre Bewegungen korreliert oder korrelat sind Ed stocks werden sie in die gleiche Richtung bewegen die meiste Zeit aber die Größe der Bewegungen ist unbekannt, das bedeutet, dass, wenn Sie re Trading der Spread zwischen zwei Aktien dann die Ausbreitung wachsen und wachsende zeigen keine Anzeichen von mittleren Reversion Dies ist Im Vertrag zur Kointegration, wo wir sagen, dass die Ausbreitung fixiert ist und dass, wenn die Ausbreitung von der Fixierung abweicht, dann bedeutet es revert. Lets erforschen die Kointegration etwas mehr. Equation für geometrische Brownsche Bewegung. wo A steht für den Preis der Lager A Von der geometrischen Brown'sche Bewegungsgleichung können wir sehen, dass die erwartete Änderung in A im Laufe der Zeit ist, mit anderen Worten, A ist nicht stationär vorausgesetzt, es ist nicht null. Wir wollen ein cointegriertes stationäres Paar finden. Equation für das Gehen lange Lager A und kurz n viele Stock B. Einstellung ist also stationär unter der Annahme, dass die Hedge-Ratio, bleibt konstant. Beispiel der korrelierten Aktien Beachten Sie die Ausbreitung Sprengung. Beispiel der kointegrierten Aktien Beachten Sie die Ausbreitung sieht oszillatorisch. Onto den Code zu generieren Aßen diese Handlungen vor allem aus. Arbitrage und Pairs Trading. At ein Grundniveau, Arbitrage ist der Prozess der gleichzeitigen Kauf und Verkauf der gleichen oder gleichwertige Wertpapiere auf verschiedenen Märkten, um die Vorteile von Preisunterschiede und machen einen Gewinn Die Preisunterschiede können die Ergebnis von Marktinfizienten, Preisfehlanpassungen und sogar Wechselkursen Ein Arbitrageur könnte zum Beispiel Aktien ABC für 50 an der New Yorker Börse NYSE kaufen, während es gleichzeitig für 51 an der Londoner Börse LSE verkauft wird 1 pro Aktie Da Arbitrageurs versuchen, von sehr kleinen Preisbewegungen zu profitieren, müssen sie typischerweise in große Positionen einsteigen, um erhebliche Gewinne zu erzielen. Vor Fortschritten in der Technik war es möglich, dass gut versorgte Arbitrageure diese Arbitrage-Chancen nutzen konnten. Heute sind die Märkte ein höheres Niveau Spielfeld, und da mehr Menschen haben Echtzeit-Zugang zu Marktdaten und mit erhöhter Transparenz, viele dieser reinen Arbitrage opp Chancen nicht mehr vorhanden Während reine Arbitrage risikofrei ist und auf tatsächlichen Preisfehlern beruht, sind andere Formen der Arbitrage spekulativ in der Natur und basieren auf wahrgenommenen oder impliziten Preisfehlern die Wahrnehmung eines Investors, dass eine Preisbeziehung von ihrem historischen Durchschnitt in a abgewichen ist Signifikante Art und Weise Paar Handel Aktien Merkmale mit zwei solchen Arten von Arbitrage relativen Wert Arbitrage und statistische Arbitrage Relative Wert Arbitrage Diese Art von Arbitrage bezieht sich auf gleichzeitige Kauf und Verkauf von verwandten Instrumenten, wobei der Händler s Gewinn von einer günstigen Veränderung in der Beziehung zwischen der Instrumente Preise Diese Art von Arbitrage beinhaltet die Aufnahme von Positionen kurzfristig in Wertpapiere, die historisch oder mathematisch miteinander verknüpft sind, aber wo die Beziehung ist vorübergehend falsch ausgerichtet Investoren können einen Gewinn realisieren, wenn die Beziehung zwischen den Wertpapieren wieder auf ihre Norm Relative Wert Arbitrage Ansätze beinhalten mehrere differen T Anlagestrategien, einschließlich. Kapitalstruktur Arbitrage. Convertible Arbitrage. Equity statistische Arbitrage. Fixed-Einkommen Arbitrage. Merger Arbitrage. Optionen und Warrants. Pairs trading. Statistical Arbitrage Paar Handel kann auch unter statistische Arbitrage StatArb, die ähnlich wie relative Wert ist Arbitrage Relative Wert Arbitrage und StatArb unterscheiden sich in Form von Zeitrahmen, Art der Analyse und Methode der Auftragserfassung Als relativer Wert Arbitrage können Paare Handel in fast jedem Zeithorizont, mit fundamentaler und oder technischer Analyse existieren und kann manuell gehandelt werden Umgekehrt, Als statistische Arbitrage, Paare-Handel existiert in sehr kurzfristig, die sich auf Computer-driven Modellierung für die Analyse, und nehmen häufige Trades Dutzende oder sogar Hunderte jede Trading Session, die automatisch von einem Computer durchgeführt werden, dh eine automatisierte Strategie Paar Handel, dann hat Elemente sowohl des relativen Wertes als auch der statistischen Arbitrage, und wird in der Tat oft als entweder relativ bezeichnet Wert-Arbitrage oder statistische Arbitrage Unabhängig davon, wie Paare entweder durch fundamentale oder technische Analysen ausgewählt werden oder wie sie handelbasiert oder computergesteuert gehandelt werden, konzentriert sich eine Paarhandelsstrategie auf das Konzept der mittleren Reversion, dass Schwäche der Korrelation auftreten kann Die kurzfristig, aber wird korrigiert werden, wie die Preise wieder auf die historische mean. Learn über Arbitrage Fonds und wie diese Art von Investitionen generiert Gewinne durch die Nutzung von Preisunterschiede zwischen den Cash-und Futures-Märkte. Covered Interesse Arbitrage ist eine Handelsstrategie In dem ein Anleger einen Devisenterminkontrakt zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzt. Diese einflussreiche Strategie nutzt das Verhältnis zwischen Preis und Liquidität. In diesem kurzen Lehrvideo erklärt Jack Farmer, welches Risiko Arbitrage drei verschiedene Beispiele dafür skizziert Sind wenige und weit zwischen, können die Anleger Arbitrage verwenden, um die Vorteile der Preisunterschiede in der Finne zu nutzen Ancial Spread Wetten. Investoren verwenden die Arbitrage Preisgestaltung Theorie zu identifizieren, ein Vermögenswert, dass s falsch Preisen. Get Details über drei der beliebtesten Investmentfonds für Investoren in Arbitrage Handel interessiert. Diese Aktienoptionen Kombination hilft Händlern nutzen Markt Missverständnis Finden Sie heraus, wie. Bitcoin Arbitrage beinhaltet den Kauf von relativ unterbewerteten Bitcoins und verkauft sie an den Börsen, wo sie relativ überbewertet sind, um einen Gewinn zu erzielen. Learn mehr über diesen Handel, der von Preisunterschieden zwischen Finanzinstrumenten und Märkten profitiert. Häufig gestellte Fragen. In Großbritannien, Black Wednesday 16. September 1992 ist bekannt als der Tag, an dem die Spekulanten das Pfund gebrochen haben. Sie haben es nicht getan. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Schulden-Einkommen-Ratio kennen, weil es die Figur ist, die Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zu messen, um die. Learn über Monsanto Company zu messen S zwei wichtigsten operativen Abteilungen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. When Sie eine Hypothek Zahlung, Der Betrag bezahlt ist eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Frequently Asked Questions. In Großbritannien, Schwarz Mittwoch 16. September 1992 ist bekannt als der Tag, dass Spekulanten brach das Pfund Sie didn t tatsächlich. Es ist wichtig zu wissen, Ihre Schulden-zu-Einkommen-Verhältnis, weil es die Zahl Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zu messen, um die. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Abteilungen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, die Betrag gezahlt ist eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Real-Zeit nach Stunden Pre-Market News. Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. 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