Jurik Gleit Durchschnitt Tradestation

Idealerweise möchten Sie, dass ein gefiltertes Signal sowohl glatte als auch verzögerungsfreie Lag-Verzögerungen in Ihrem Trades ist und die Verzögerung in Ihren Indikatoren in der Regel zu niedrigeren Gewinnen führen wird. Mit anderen Worten, späte Ecken bekommen, was auf dem Tisch nach dem Fest gelassen wird Hat bereits begonnen. Das ist, warum Investoren, Banken und Institutionen weltweit fragen, für die Jurik Research Moving Average JMA Sie können es anwenden, so wie Sie irgendwelche anderen beliebten gleitenden Durchschnitt Aber JMA s verbesserte Timing und Glätte wird Sie verblüffen. Die gezackte graue Linie In der Grafik simuliert Preis-Aktion, die in einem niedrigen Trading-Bereich beginnt, dann Lücken zu einem höheren Trading-Bereich Da niemand gerne warten auf die Seitenlinie, eine perfekte Rauschunterdrückung Filter grüne Linie bewegt sich reibungslos entlang der Mitte der ersten Trading-Bereich und dann Sprung in die Mitte des neuen Handelsbereichs fast sofort. Moving Durchschnitte glätten den Lärm der Preis Datenströme auf Kosten der Verzögerung Verzögerung. In den alten Tagen könnten Sie Geschwindigkeit, auf Kosten von rot In den alten Tagen konnte man nur Ihre Glättung auf Kosten von lag. Think, wie viele Stunden Sie verschwendet versuchen, um Ihre Mittel schnell und smooth. Remember, wie ärgerlich ist es zu sehen, zunehmende Geschwindigkeit verursacht erhöhte Lärm. Erfahren Sie, wie Sie Wünschte für niedrige Verzögerung und niedrige Geräusche. Tired von ausarbeiten, wie man Ihren Kuchen und essen it. Don t Verzweiflung, jetzt Dinge haben sich geändert, können Sie Ihren Kuchen und Sie können es essen. Precision Lagless Durchschnitt im Vergleich zu anderen erweiterten Filter-Modelle. Die Basis-Industrie-Standard-Mittelwerte Filter der gewichteten gleitenden Durchschnitt ist schneller als die exponentielle, aber bietet keine gute Glättung, im Gegensatz dazu die exponentielle hat hervorragende Glättung, aber riesige Mengen an Verzögerung Lag. Modern High-Tech-Filter, obwohl die Verbesserung der alten Grundlagen Modelle, haben inhärente Schwächen Einige von denen sind in der Jurik JMA-Filter beobachtet und die schlimmsten dieser Schwächen ist Überschwingen. Jurik Forschung offen zugeben, dass nur minimale Überschwingen, die dazu neigt, einige f Orm von prädiktiven Algorithmus arbeiten seinen Code Denken Sie daran, dass Filter beabsichtigt sind zu beobachten, was geschieht jetzt und in der Vergangenheit. Predicting, was als nächstes passieren wird, ist eine illegale Funktion in der Precision Trading Systems Tool Kit, die Daten geglättet und nur verzögert. Oder man könnte sagen, Trends werden genau gefolgt, anstatt zu erzählen welcher Weg, um als nächstes zu gehen, wie es bei diesen illegalen Filteralgorithmen der Fall ist. Der Präzisions-Lagless-Durchschnitt versucht nicht, den nächsten Preiswert vorherzusagen. Der Rumpf-Durchschnitt wird von vielen beansprucht Um so schnell und glatt zu sein wie die JMA von Jurik Forschung, hat es eine gute Geschwindigkeit und niedrige Verzögerung. Das Problem mit der Formel im Rumpf Durchschnitt verwendet ist, dass seine sehr einfach ist und führt zu Preisverzerrungen, die schlechte Genauigkeit durch Gewichtung zu stark verursacht haben X 2 auf die aktuellsten Daten Floor Length 2 und dann Subtraktion der alten Daten, die zu schweren Überschreitungsprobleme führt In einigen Fällen sind viele Standardabweichungen weg von tatsächlichen Werten. Precision Lagless Durchschnitt Hat das ZERO-Überschwingen. Das Diagramm unten zeigt die immense Geschwindigkeitsdifferenz auf einem Zeitraum von 30 Perioden PLA und 30 Periode Rumpf Durchschnitt Die PLA war vier Takte vor dem Rumpf Durchschnitt auf beiden Hauptdrehpunkten, die auf dem 5-Minuten-Diagramm der FT-SE100 Zukunft angezeigt werden Ist ein 14 Unterschied in Lag. Wenn Sie die Mittelwerte an ihren Wendepunkten gehandelt haben, um auf den Schlusskurs in diesem Beispiel zu gehen, zeigte PLA bei 3.977 5 und Hull war eine Kleinigkeit später bei 3.937, nur etwa 40 5 Punkte oder in monetär Begriffe 405 pro Vertrag. Das lange Signal auf PLA war bei 3936 im Vergleich zu Hull s 3,956 5, was eine Kostenersparnis von 205 pro Vertrag mit dem PLA-Signal entspricht. Ist es ein Vogel Ist es ein Flugzeug Nein, ist die Precision Lagless Average. Filters Wie der VIDAYA-Durchschnitt von Tuscar Chande, die die Volatilität nutzen, um ihre Längen zu verändern, haben eine andere Art von Formel, die ihre Länge ändert, aber dieser Prozess wird nicht mit irgendeiner Logik ausgeführt. Während sie manchmal sehr gut arbeiten können, kann dies auch zu einem führen Filter, der leiden kann Sowohl Verzögerung als auch Überschwingen. Der Zeitreihen-Durchschnitt, der in der Tat ein sehr schneller Durchschnitt ist, könnte auch in den Überschreitungsdurchschnitt umbenannt werden. Diese Ungenauigkeit macht es für eine ernsthafte Bewertung von Daten für den Handel nicht nutzbar. Der Kalman-Filter hängt häufig zurück oder überschreitet den Preis Arrays aufgrund seiner über eifrigen Algorithmen. Andere Filter Faktor in Preis Impuls zu versuchen, vorherzusagen, was in der nächsten Preisintervall passieren wird, und dies ist auch eine fehlerhafte Strategie, da sie überschwemmen, wenn hohe Impulsablesung umgekehrt, so dass der Filter hoch und trocken Und Meilen entfernt von der tatsächlichen Preis-Aktivität. Die Precision Lagless Durchschnitt verwendet reine und einfache Logik, um seine nächste Ausgangswert zu entscheiden. Many ausgezeichnete Mathematiker haben versucht und nicht zu schaffen verzögerten Durchschnitte, und in der Regel der Grund ist ihre extreme Mathematik Intellekt ist nicht unterstützt Up durch ein hohes Maß an Commonsense-Logik Precision Lagless Durchschnitt PLA ist aus rein logischen Grund Algorithmen, die viele verschiedene Werte whi untersucht konstruiert Ch werden in Arrays gespeichert und wählt aus, welchen Wert an output. PLA s überlegene Geschwindigkeit, Glättung und Genauigkeit machen es ein hervorragendes Handelsinstrument für Aktien, Futures, Forex, Anleihen etc. Und wie bei allen Produkten, die von Precision Trading Systems entwickelt werden, ist das zugrunde liegende Thema ist das gleiche. Geschrieben für Händler, DURCH EIN TRADER. PLA Länge 14 und 50 auf E-Mini Nasdaq future. Jurik Moving Average Strategies in Tradestation. I ve geschrieben ein paar Strategien mit dem Jurik Moving Durchschnitt für Tradestation basierend auf Ideen floated Von Mark Jurik in seinen newsletters. The easylanguage Code ist beigefügt Cut fügen Sie es als eine neue Strategie in Tradestation für es zu zeigen. Inputs JMALEN 9, JMAphase 0, DWMAlen 15, DWMAdelay 2.Vars JMA 0, DWMA 0.JMA JMAlen, JMAphase value1 Waage schließen DWMAdelay, DWMAlen DWMA Waage Wert1, DWMAlen. if CurrentBar 1 und JMA kreuzt unter DWMA dann Verkaufen Short Sell nächsten Bar bei Open. Annahme ist die Mutter aller Screwups. Die Grundidee hinter der Verwendung einer niedrigeren Lag gleitenden Durchschnitt wie jurik s ist es, die Schwingungen zu reduzieren und glätten die Ausgabe von anderen Indikatoren. E g Plain RSI kann durch Glättung mit Jurik s MA zu verbessern Bekomme ein richtiges Signal, das handelsfähig sein kann. Wenn man mit vorhandenen Indikatoren mit dem JMA herumtönt, sind die Möglichkeiten endlos, diese Indikatoren zu verbessern. Du kannst nur Müll reden, wenn du Wissen bewusst bist - Karl Pilkington.